Vi vil bruke f?lgende b?ker i dette kurset:
1. J. R. Norris: Markov Chains. Cambridge University Press (1998).
ISBN-10: 0521633966
2. R. Durrett: Essentials of Stochastic Processes. Springer (2016)
Pensum:
1. Generell innf?ring i teori av Markovprosesser som skal gi oversikt over ulike anvendelser p? biologi og finansmatematikk.
2. Kr?sjkurs i sannsynlighetsteori:
Definisjon av grunnleggende begrep som f.eks. sannsynlighetsrom/-variabel, betinget forventningsverdi osv. (se feks Appendix i boken til R. Durrett)
3. Markovkjeder i diskret tid
3.1 Grunnlegggende konsepter og definisjoner:
Definisjon av Markovkjeder i diskret tid, overgangssannsynligheter osv. (kap. 1.1 i J. Norris eller kap. 1.2 i R. Durrett).
3.2 Hitting times (treffetider) og absorberingssannsynligheter:
Beregning av hitting-time-sanns...