forelesning/lessons

I de siste forelesningene (8. og 9. april) diskuterte vi reversible Markov-kjeder og et ergodeteorem, som kan ses p? som en generalisering av store talls loven til Markov-kjeder (se kap. 1.10 i Norris). Neste uke (15. og 16. april) vil vi fortsette med noen anvendelser av tidsdiskrete Markov-kjeder (feks. forgreningsprosesser kap. 5.1), Markov chain Monte Carlo (kap. 5.5)).

Regne?velsene (Exercises 8/9) fremf?res av Lorenzo p? fredag, 10. april.

In the last lessons (April 8 and 9) we discussed reversible Markov chains and an ergodic theorem, which can be regarded as a generalization of the law of large numbers to Markov chains (see chapter 1.10 in Norris). Next week (April 15 and 16) we will continue with some applications of discrete-time Markov chains (e.g. branching processes ch. 5.1), Markov chain Monte Carlo (ch. 5.5)).

Exercises 8/9 will be presented by Lorenzo on Friday, April 10.