MAT4710 – Stokastisk analyse II
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Kurset best?r av to deler. I den f?rste skal emnet gi en innf?ring i Itos stokastiske kalkulus og differentiallikninger. Spesiell vekt gis mot Itos diffusjoner og anvendelser p? randverdiproblemer. I den annen skal emnet skal emnet handle med anvendelser p? optimal stopping, stokastisk kontroll-teori og matematisk finans.
Hva l?rer du?
Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus og stokastiske differentiallikninger. Itos formel er fundamental for l?sningen av differentiallikninger. Martingaleteknikker skal brukes. En innf?ring av problemene med optimal stopping, stokastisk kontroll og matematisk finans skal gis og teknikker til l?sning skal studeres.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
MAT3300 – M?l- og integrasjonsteori (nedlagt)/MAT4300 – M?l- og integrasjonsteori (nedlagt) og MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt).
Overlappende emner
Emnet overlapper 15 studiepoeng mot det gamle emne MA374.
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot det gamle emne MA404.
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
6 timer forelesning/regne?velse hver uke i stste halvdel av v?rsemesteret. Emnet er fortsettelsen av MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt) og b?r tas i samme semester som dette.
Eksamen
Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.